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ATR指标技术集锦(二)

时间:2017-1-15 16:50:21   作者:   来源:杨保山喊单网   评论:0
内容摘要: 除了帮我们设定盈利目标,ATR还能帮助我们设置跟踪止损点。这里我们举两个例子,或许你会记得我们以前在论坛和通讯里面讨论过。 吊灯止损法:我们常常强调一个好的离市在交易中的重要性,我们喜欢这么强调。我们把止损点放在离我们入市后的最高点或最高收盘价某一ATR处,随着高点越变越高,我们的止损点也逐渐上移,而不是下移。 ch...

    除了帮我们设定盈利目标,ATR还能帮助我们设置跟踪止损点。这里我们举两个例子,或许你会记得我们以前在论坛和通讯里面讨论过。 
    吊灯止损法:我们常常强调一个好的离市在交易中的重要性,我们喜欢这么强调。我们把止损点放在离我们入市后的最高点或最高收盘价某一ATR处,随着高点越变越高,我们的止损点也逐渐上移,而不是下移。 
    chandelier 枝形吊灯
示例: 
    止损点放在自我们入市交易后的最高价减去3ATR处。
    止损点放在自我们入市交易后的最高收盘价减去2.5ATR处。

    应用:我们喜欢把吊灯止损法应用于趋势跟踪系统。(我们这么命名,是因为我们注意到该止损点很象是从市场的天花板上挂下来的。)
    该止损法非常有利于让我们的盈利往趋势方向累积,同时还能保护我们免受趋势大幅反转的伤害。事实上,我们的研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场,然后使用该止损法,长期来说其结果是盈利的(如果不信,可以试试看)。在长期趋势跟踪系统中,对大多数市场来说,最佳ATR值在2.5至4.0间。

    YO YO止损法:该法非常类似于吊灯止损法,差别仅在于其ATR止损点总是盯牢上一个收盘价的,而不是盯牢最高价(或最高收盘价)。由于上一个收盘价不断的变高或变底,止损点也跟着上移或下移(因为我们把它叫做YO YO止损法)。尽管两种止损法表面上很像,但其逻辑还是相当有区别的。YO YO止损法是典型的波动性止损法,即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。这种异常波动往往是由于某一新闻事件,或是一种重要的技术性反转(是趋势结束的标志)。这种逻辑使得YO YO止损法非常有效,我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。
    我们必须提醒你YO YO止损法绝不是我们唯一的亏损保护措施,因为如果价格是缓慢的向不利于我们仓位的方向移动,YO YO止损点也跟着一天天的往下移,永远也不会触发止损点,这在理论上是可能的。
    两种止损方法:综合使用YO YO止损法和吊灯止损法更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点(或最高收盘价)3ATR或更多的地方,在市场向不利于我们的方向移动时,该止损点是不变的,因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YO YO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处,它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时,每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。

    资金管理建议:当使用任何一种基于ATR的止损点,我们必须记住波动性可以很快大到使我们承受得风险比我们计划要承受的大。我不想在不知不觉中超过资金管理限定的风险水平,因此我们必须有一个“在最坏情况下的”基于美元单位的止损水平,或者我们必须在ATR变大时迅速减少我们的头寸。什么时候我们该减少我们的头寸规模?什么时候该实行我们的固定的美元止损点?两者该如何取舍? 
    如果波动性扩张时我们在正确的方向,减少持仓规模是不明智的,因为市场正向我们希望的方向发展。基于这个原因,在有盈利潜能的仓位上我倾向于采用基于美元的止损点而不是采用过早的减少盈利仓位的规模。显然,我们想在盈利时持有大仓位,在损失时持有小仓位。因此在市场向不利于我们的方向发展,且波动性变大时,减少我们的头寸规模才是明智的。一旦获得巨大的盈利,仓位可以被安全的减少而不会牺牲太多的潜在赢利。

    文章写到现在,我们希望你已经开始肯定ATR在交易系统设计中的作用。还有很多ATR用法有待讨论(比如Keltne带)。我们希望将来还能写一些关于ATR的文章,我们还希望这一系列文章能激起一些关于ATR用法的创造性想法。如果你有的话,请告诉我们你是如何创造性的应用这一伟大的技术分析工具。(完)


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