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交易头条

总把顺势挂在嘴边,你真的知道什么是趋势追踪吗?

时间:2021-09-17 22:00:30   作者:杨斯琪   来源:网络   阅读:298  

大多数交易者在交易的时候总避免不了这样一个思路:只要看到行情中存在趋势就觉得自己一定能够赚到钱,想当然地以为顺势而为就能跟随一波大行情搞得盆满钵满。但实际上,这是一个认知上的误区,因为发现趋势和追踪趋势是两码事,而追踪趋势的过程中就算你看准了起点,也不一定能坚持走到最后。行情演变时无序的波动是你在趋势追踪中不得不面临的问题。

既然顺势交易也要具备判断波动性质的能力,那我们是不是就要摒弃这一方法而另寻捷径呢?先别急着下结论,我们先从交易的方向来重新认识一下究竟什么是趋势交易,这一方法又是否值得坚持?

交易的方向可以分为两大类:均值回归和趋势跟踪。其中所谓的均值回归就是指在一波行情中,如果下跌得特别厉害,那么下跌到一定程度后势必会引起反弹。同样,如果涨得过于迅猛就必然会出现回调。这其中的不确定性就在于何时反弹和回调?力度又有多大?主观性在于如何去定义行情上涨或者下跌过于迅猛激烈这一概念?

说到这里,大家应该就会发现,均值回归的交易手段其实就是所谓的抄底摸顶。此时你肯定会说了,这个法子不靠谱,弄不好就赔得自己都不认识自己了。不过,我想说的是,任何交易手法都有适用于他的行情,关键在于你会不会用了。

利用均值回归特性做交易的方法普遍存在于周期相对较短的操作系统内,因为越短的周期趋势越不明朗,且无序波动表现越为剧烈,想要在短周期中抓一波大趋势,光是频繁地止损就足以让你亏得一塌糊涂。

这个时候均值回归的方法就显得极具优越性,当然这并不是告诉你做短炒和高频就一定用均值回归的方法,因为据我所接触,炒单和日内短线用“抄底摸顶”+突破方法的高手不在少数。

可如果把时间周期放大到趋势越发明显的操作级别内,趋势的力量汹涌澎湃,顶部和底部的构成也需要相对较长的时间去完成,这样的情况下均值回归法就显得有些力不从心了,而趋势跟踪的方法却如鱼得水。

说了这么多旨在说明一件事:趋势跟踪和均值回归各有其适用的行情,断不可以一刀切的认为哪个手法可以被完全接受,而哪个手法又应该被完全摒弃。清楚了这一点,我们再来说说究竟什么是趋势跟踪吧,它和均值回归在收益和盈利模式上有何异同点?对于此,我想通过一个有趣的例子来进行说明。

假如你是一个以种菜为生的农民叔叔,隔壁的老王庄和老李屯是你家蔬菜的主要客源地。你每天都会带着为数不多的新鲜蔬菜去这两个村送货,虽然两个村子人数不多,但因为距离近、客源稳、途中不会有什么意外,所以每天的收入还算稳定,加上周边其他村子在方便的时候也会顺带着捎些菜过去,整体收益也还算凑合得过去,就这样你一天天慢慢积累着你的积蓄。

突然有一天,市里领导来你们村子考察,发现了你的有机蔬菜,并且给你提供渠道让你往市里几个大型超市供货,这你可乐开了花,毕竟市里的需求量是老王庄和老李屯加起来的二十多倍。于是,你投入资金加大种植规模,可在真的要去送的时候问题出现了,从你的村子到市里要走二百里的山路,其中经过几十个村落,除了运送的时间比较长以外,其中晚上的住宿、遇到天气原因的中途留滞以及半路遇上劫匪等诸多情况都会让这趟行程成本大大增加,甚至泡汤。可没有办法,还是先试试再说吧。

于是你一次一次的运,一次一次的失败,在第十次运送失败后你终于成功地把蔬菜运送到了市里的超市,这次的成功真的是大赚了一笔,收益完全可以覆盖掉前边十次失败造成的成本流失,而且除去成本后的结余也比往老王庄和老李屯供货时高出十几倍,你心里那叫一个舒服啊,于是,你从此在劳模和暴发户的道路上越走越远。

故事讲到这里大家也许明白了,趋势跟踪和其他周期较短的交易手法相比最大的不同就在于胜率、盈亏比和时间因素。

时间因素最好理解,追踪趋势肯定等待入场时机和持仓时间比较长,而其他较短周期的交易手法则相对频繁一些。

胜率方面,就像你往市里运菜一样,十一次里也只能成功一次,比往周边村子每天稳定送菜差远了。

盈亏比方面正好是对胜率方面的弥补,你往市里成功运一次菜,不光能打平亏损,还能比往周边运菜的收益高出十几倍。

由此可见,小周期的突破、均值回归都是追求相对较高的胜率,而盈亏比相对较小,交易次数也相对较多;而大级别的趋势跟踪则是交易频率低,追求高盈亏比,对胜率要求相对较低(当然,胜率和盈亏比要协调,就算盈亏比高,胜率也不能小到无法用盈利覆盖亏损的地步)。

也许大家看到这里还会有所疑惑,比如说怎么做趋势交易,趋势交易在什么时间周期是最优的呢?在交易中,有些人喜欢用日线,那他们就会选择日线周期上的趋势交易,有些人喜欢用15分钟线,并且用得很好,那对于他们来说15分钟线就是最优的了,所以说这个是根据个人的喜好和品种选择的,是一个空间的概念,而非正如所见的那样是时间问题。

最后,我们就对对趋势跟踪的特点做一个总结吧,趋势跟踪的特点主要有以下几点:

1、追求高盈亏比,胜率要求相对较低。因为跟踪趋势免不了多次尝试。

2、时间成本大。要想取得不错的收益,需要有足够的耐心。

3、关注点更多的在于趋势是否走出来,何时结束,而不是根据一时的浮亏和浮盈而武断的出场。无论用什么指标,什么加减仓方式去定义你自己的趋势跟踪方法,都需要考虑到最终对趋势的定义模式。

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