交易头条

如何解决“趋势还在,单子没了”的问题?

时间:2022-01-20 23:45:46   作者:喵哥交易解惑   来源:网络   阅读:263  
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你是否遇到过这种情况:

看好某个品种,技术面上也给出了交易信号,比如说均线带即将或已经形成多排。

开仓买入之后,行情也按预期上涨。于是你收紧止损或提到平价保护。结果行情出现回调,打掉你的止损后重拾升势。

你有点后悔,冷静下来复盘,发现趋势并没有被破坏,但是仓位没有了。

如果继续追涨,要承受成本溢价风险,行情若再次调整又要面临触发止损的可能。

如果继续观望,等待价格合适再入场,行情可能就此一骑绝尘,亏了一笔钱,又错过好行情。

有时候,你可能已经持有一笔浮盈很大的单子,趋势看起来很完美。市场出现回调,你很轻松,认为是正常的调整,完全可以接受。

随着调整的深入,你开始担忧趋势是否会结束。然而一想到之前那么多次调整末期被动离场的尴尬,这次下定决心坚决不撤退。最后,不得不在更加糟糕的位置离场,浮盈回吐了大部分,甚至还可能是亏损出局。

这种情况太常见了,总结下来就是:趋势还在,单子没了。或者,单子还在,趋势没了。

我最近在整理和复盘过去两年的交易日志。

我发现有一些很好的持仓,在回撤至均线带内部时触发了保护性止损。还有一些限价单,为了控制止损空间,挂单价格偏离了合理入场价位,最终没能成交。因此错过不少预期内的行情。

我不是机械交易者,不是任意品种见到交易信号就开仓,我只在预判某个品种可能有机会时才挂单。没挂到,就意味着错过一次获利机会。

我想尝试解决这个问题。

趋势还在,单子没了。或者,单子还在,趋势没了。

出现这种冲突,一定是交易决策上存在问题。而就这个问题而言,交易决策的形成,主要涉及三个变量。

首先是趋势辨识信号,这是趋势“在不在”的判断依据。

其次是风险保护措施,这是单子“留不留”的判断依据。

这两点大家基本都能想到,在交易过程中,也主要是依据这两个变量进行决策。

但实际上,还有一个隐含变量,而且至关重要,就是:趋势的阶段。

我们可以将其定义为:趋势前期和趋势末期。

我们用这3个决策变量再次解读。

趋势还在,单子没了:趋势前期,交易决策过度重视风险保护措施,却忽视了趋势辨识信号。

单子还在,趋势没了:趋势末期,交易决策过度重视趋势辨识信号,却忽视了风险保护措施。

由此,我们可以发现两个重要问题。

第一,在交易决策中,可能忽视了对“趋势的阶段”这个变量的分析。

第二,在交易决策中,给“趋势辨识信号”和“风险保护措施”赋予了不合理的权重。

综合分析这两个问题,或许是不同的“趋势的阶段”,与“趋势辨识信号”和“风险保护措施”权重的错配造成了冲突的发生。

我们的问题是:

如何解决“趋势还在,单子没了”的问题?

而理想情况下,三者的关系应该是这样:

如何解决“趋势还在,单子没了”的问题?

趋势在不在的决策变量:趋势辨识信号

单子在不在的决策变量:风险保护措施
为了改善问题,我们要做的是:

如何解决“趋势还在,单子没了”的问题?

趋势前期,严格遵守风险保护措施,造成在趋势尚且存在,且还未充分发展的情况下,失去了仓位。

趋势末期,过度依赖趋势辨识信号,导致趋势行将结束,但未收紧风险保护措施,遭遇巨大回撤。

问题逐渐清晰了:一套交易规则难以同时保证在趋势前期和趋势末期都发挥出高效的作用。

最简单的如双均线金叉买死叉卖的策略,只有趋势辨识信号,没有区分趋势的阶段,也没有风险保护措施。也就是说,这个策略中,“趋势辨识信号”的权重是拉满的。所以它一定不会错过任何趋势行情。

但是由于风险保护措施的权重为0,所以要等到趋势彻底结束才退出,就会承受极大的回撤。如果在双均线策略上添加移动止损保护,意味着趋势辨识信号只在开仓入场时具备权重,入场之后,风险保护措施的权重拉满。

因为此时决定单子能否留住只取决于趋势内的回撤程度,跟趋势是否还在延续已经没有关系了。这样做的结果,有可能在大趋势里仅赚到微薄利润。

绝大多数的机械交易策略,力求简单,难以同时加载“趋势辨识信号”和“风险保护措施”这两个变量,也不大可能辨识“趋势的阶段”,更不可能在不同的趋势阶段,调整“趋势辨识信号”和“风险保护措施”的权重。

能够解决这个问题的只有交易者自己。你基于自己的认知,判断某个品种是否正在形成趋势行情,或者分辨趋势运行到了什么程度。进而灵活的调整趋势辨识信号与风险保护措施在你交易决策中的权重。

顺着这个思路再去看傅海棠对他的交易决策的描述,就比较容易理解了。当他确定看好某个品种后,趁着价格低廉,尽可能拿到足够多的筹码。此时的决策依据中,看涨逻辑(趋势信号)权重更高,风险保护要适当放宽。

一旦趋势确立,行情启动,他就抱住筹码不动,也不加仓,也不做波段。行情达到预期之后,看涨逻辑的权重下降,风险保护的权重上升,逐步离场兑现利润。

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