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外汇回撤是什么意思?外汇交易者怎样正确处理外汇交易中的回撤?

时间:2022-11-03 14:10:44   作者:   来源:   阅读:43  
外汇回撤,通常又被成为外汇百分比回撤,是外汇交易者在炒外汇的时候经常听到的一个专业术语。只要进入外汇市场一阵子,就会开始频繁地听到 “回撤”这个词。但是对于很多外汇投资者特别是新手来说,对于外汇回撤的含义并不是特别的理解。那么,回撤到底是什么,为什么人人都会说到?为什么回撤如此重要,外汇交易者应该如何更好的利用回撤?今天我们就一起来学习一下。

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什么是回撤?

简单来说,回撤就是在市场的一个时期,价格回到之前的状态,可能上涨也可能下跌。就像我们走路既可以前进,也可以退回原来的方向一样。回撤也是一种价格的反转现象。对于K线图来说,价格从高点回落到低点也叫做回撤。对于账户的资金来说,回撤就是在一定时间内账户资金减少,通常以年或者季度为标准。

举例来说,外汇市场在强趋势上涨的时候,从100的水平上升到200,接下来的调整常常是回调到这个运动的一半,大概150的水平。

那么,为什么会说是外汇百分比回撤呢?事实上,外汇价格趋势一般可分为三等份。通常最小的回撤大约是33%,最大的回撤约为66%,在一个强劲趋势的调整过程中,市场通常回到原先运动的三分之一处。三分之二的回档是特别关键的区域。如果价格调整超过了该位置,那么有可能会出现大势反转。

外汇回撤的过程中个,有几个点是非常重要的点位,即33%和37.5%、62.5%和67%。这三条外汇回撤的百分比价位是投资人必须要多进行了解的。它们通常情况之下,又被称作为筷子线,也就是说当外汇价格回撤触碰这个价位时,会被 “筷子”夹住而无法动弹。它们是效果比较显著的两个位置。也是我们用百分比线进行外汇结构分析中最重要的两组比例。

什么是账户资金回撤?

我们衡量账户资金回撤的指标是回撤率,回撤率也就是(最高值-最低值)/最高值,一般用账户初始资金*回撤率衡量亏损多少钱,其实回撤率就可以理解为一段时间内的亏损比率。比如账户本来有1000美元,回撤率为10%,则表示这段时间亏损了100美金。

我们常说建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%,意思就是我们可以承担的最大风险是2%的回撤率。

因为一段时间内可能会发生多次资金回撤的情况。此时就会提到最大资金回撤率。最大资金回撤率就是指在一段时间内,资金回落最严重的一段。对应就是账户在最糟糕的情况下要承担的风险。

用最大回撤率衡量一个账户的风险管理能力难免有些不公平,因为投资市场随时可能遇到意外。所以你在月度、季度或年度复盘中,可以用平均回撤来衡量自己这段时间的风险管控。平均回撤率计算方式也很简单,就是一段时间内回撤的平均值。(注意提出差距非常大的极大值和极小值)

举个例子:

比如你的账户资金本来有1000美元初始资金,一周之内就亏损到差点爆仓账户还剩100美元。后又入金账户资金共有3500美元,这下你也涨经验了,投资谨慎了很多,但这些资金还是没能坚持到1个月,账户资金已经回落到200美元。这个月你不再投资。

这个案例中,账户资金发生2次回撤现象,第一次回撤是从1000美元到100美元,回撤率是(1000-100)/1000=90%;第二次回撤是从3500美元到200美元,回撤率是94%。这个月的你的最大资金回撤率为94%。这个月的平均回撤率是92%。

以上案例中的回撤率太高了,除非是土豪才这么玩。那如果回撤率很高怎么办?

回撤率高其实并不能说这个人的交易能力不行,还需要看多长时间的回撤率。比如同样是亏损1000美元,回撤率一样,有人只用1周,而有的人用1年。所以看回撤率的时候也要考虑到时间段的长短,最棒的回撤就是无论时间短还是长都能控制自己的回撤率不超过2%。

对待回撤的三种态度

1、担心回撤

总是在不断的减小回撤。一有震荡就受不了,总是在想办法减少回撤,加限定条件,不断优化,左搞右搞,自以为找到了圣杯,其实落入了数据拟合的陷阱而不自知。原本还能盈利的系统被搞的一团糟。

2、接受回撤

懂得优化、限定条件是有巨大副作用的,回撤是一种成本,想要大幅降低回撤是不现实的。能否坦然接受回撤,坦然面对交易中的震荡,不折腾,为无为,是成熟交易者和菜鸟的天然分水岭,也是能否稳定盈利的重要标志。

3、感恩回撤

正是由于回撤或者说是大幅回撤长期回撤的存在,才使得大量意志不坚定的交易者产生摇摆,做出错误的动作,陷入困境,而这个时机正是成熟的交易者清洗对手的最佳时机;正是由于回撤或者说是大幅回撤长期回撤的存在,才使普通交易者误以为自己的交易系统已经失效,纷纷放弃,当他们放弃的时候,这个系统其实已经结束了回撤期进入盈利的轨道,而懂得利用回撤的交易者总是处于不败之地。

记得理查德丹尼斯的学生厄尔基佛这样说:“理查德或许是我个人遇到的最出色的射手,即使在巨大的压力下,他也一样能够按兵不动,当对手们都已经濒于崩溃的时候,他却出其不意的扣动扳机。”

回撤就像自然界中的春夏秋冬四季一样,不能总是火热的夏天,而缺乏严冬。冬天越是寒冷,冻死的害虫就越多,没有害虫的捣乱,第二年的收成就越好。

懂得感恩回撤的交易者已经开始摆脱只强调自己困难而不观察对手困难的初级阶段,已经开始摆脱交易中相对现象的困扰,已经开始摆脱心理对交易现象的排斥。开始逐渐进入了道的境界。

如何正确处理交易中的回撤问题?

遇到回撤并不可怕,可怕的是你不解决问题,报复市场只会让你的回撤率更大。想处理好回撤问题,其实就是建立自己的风险管理计划。

常见的对待回撤的方式有2种,一种是合理建立仓位后,不去管市场的波动,另一种是滚动操作,仓位不变,根据行情变动资金成本。

如果是用第二种方式,就需要实时拿捏市场的反转和背离,需要对K线形态和技术指标应用更加熟练,并且时间充裕。

所以我还是推荐用第一种方式,固定仓位,先确定自己可以承担的最大风险,确定好最大回撤率,然后规划自己头寸的大小。

怎样健康的回撤?控制“健康”的回撤?

首先,回撤只是简单的概率和预期收益的函数,结果趋向於集合。例如,你可能有50%的赢面,但是并不意味著你会连续好几次遇到输家——就和你可能会连续好几次碰上赢家一样。它只是概率的结果(想想抛硬币)。

其次,还有部分资金回撤是可控的,它们是因交易计划的执行和市场状况等而起。资金回撤实际上可以归结为你的交易策略还不够好,或者市场环境不利於你的策略,因此你可能需要暂时休整一下。例如交易员在尝试区间突破交易时或许会碰到问题,需要後撤一步。通常情况下,回撤一般是在遇到困难的交易条件和较小的交易错误的情况下发生。

任何情况下我们都不可能做到完美无缺,因此你需要意识到并且面对这一点。若当前的交易进行不顺畅,削减交易规模总是审慎的决定。有句话我们经常听到∶“一旦有疑问,观望或撤出”。这一句话也一直适用於交易。坚守这一原则将大大助力於回撤的暂停。这是一个检验自己的好时机,看看你是否在进行正确的交易,并恰当地处理风险。无论你现在的交易情况是好是坏,建议你持续回顾自己的交易并按照计划行事。

造成不良结果的最常见和最明确的原因之一是过度交易和糟糕的风险管理。当事情进展不顺遂时,你需要首先考虑这两个原因,因为这是你可以控制并立即加以纠正的事情。

不同回撤交易方式:

1、没有价格信号的回撤进场

当价格回撤到的关键的技术点位,这里没有明显的价格信号,但是可以看到价格刺破关键位置后马上下跌,这时候就是最佳的止损位置和进场点位,这可能也会为交易者带来非常高的风险/回报。

2、配合价格形态,回到关键位置

价格在日线图上向上或向下回撤到关键位置,然后观察在那里形成的明显的价格形态。

3、回撤到均线(价格均值)

场趋于回归均值,这个均值可以通过移动均线来看。如果价格回撤到这附近,那么应该密切留意是否有价格走势信号也出现:

4、回撤到50%区域

价格倾向于在主要波动近50%的地方回撤。如果你仔细看任何图表,都会发现这种现象经常发生。因此,我们可以留意这些50%的区域附近的回撤,回撤结束后,价格又会继续之前的波动。即使这种现象不是每一次都出现,但是它发生的频率如此之高,完全可以作为我们回撤交易的重要工具:

5、在作为信号的蜡烛图或信号区域中回撤入场

当有pin bar反转信号时,下一根K线的回撤距离是pin bar 的一半,那么这时候就为你提供一个很好的进场点位。

而且图中在等待回撤并进入50%回撤水平位置时进场,可以获得4R的利润。

6、回撤到关键位置

当价格回撤到我们说的关键位置时,这就是寻找交易的极高概率区域,比如,价格回撤到关键位置,在该区域形成了一根pin bar信号,然后在价格下跌前形成了另一个pin bar信号。

回撤交易的优点

更高盈利可能性的入场。回撤的本质在于,当回撤结束后价格仍会继续回到此前的波动方向。因此,回撤提供了一个很好的入场机会,如果价格走势信号出现在回撤后,那么更是意味着高盈利可能性的入场。

更少提前被淘汰的止损设置。回撤让止损设置更加灵活,你可以将止损设置在离可能被触发区域更远的地方,比如让止损远离重要价位或者移动均线等。

更好的风险回报比。理论上说,回撤入场能让你设置更紧的止损,因为此时你入场更靠近关键价位。更紧的止损意味着更好的风险回报比。当然,是否设置更紧的止损由你自己决定。

即使这时候你没有选择更紧的止损,而是仍选择正常的止损范围,交易的风险回报也依然变得更好一些。原本100点的止损、200点的盈利目标现在变成了100点的止损、250点的盈利目标,因为回撤入场时,已经回撤的空间这时候成为你盈利的一部分。

当然回撤也是有缺点的。

回撤交易的缺点

1、将错失更多交易机会。在等待回撤时,你可能会错失更多的交易机会,甚至错过某些比回撤交易更好的机会。

2、交易机会少。上面说错失更多交易机会,但同时,回撤交易的机会相对较少。所以这就要求通过回撤交易需要更严格的交易纪律。

 

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