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交易头条

如何建立适合自己的交易系统

时间:2016-11-27 18:39:09   作者:   来源:杨保山喊单网   阅读:549   评论:0
内容摘要:对于这个话题感兴趣的读者,我的事先声明一件事情,那就是尽管本人自2005年初就已踏入金融市场,但到目前为止也还没有正式步入稳定获利交易者的行列。看到这句话,可能很多人会认为我没有发言权,因为社会的传统看法是成王败寇,只有成功者在这个世界上才有发言权。但是也有人告诫:我们从失败中学到的东西要远比从成功中学到的东西多。如果...

  对于这个话题感兴趣的读者,我的事先声明一件事情,那就是尽管本人自2005年初就已踏入金融市场,但到目前为止也还没有正式步入稳定获利交易者的行列。看到这句话,可能很多人会认为我没有发言权,因为社会的传统看法是成王败寇,只有成功者在这个世界上才有发言权。但是也有人告诫:我们从失败中学到的东西要远比从成功中学到的东西多。如果各位还是认为一个失败者的话没什么好听的,那么最好不要再往下看,以免浪费各位宝贵的时间。

  我想做交易的朋友应该都有过一个深切的体验,那就是在金融市场上偶尔赚钱其实不难,但要想持续赚钱实在是太难了。

  为什么持续赚钱会这么难呢?我认为至少有三大原因:

  第一、市场的变化太复杂:我想有很多人可能都是在认识市场这个环节上败下阵来,看不懂市场、不知道该如何交易可能是很多人的心病。这五年多来我也几乎把所有的精力都放在了研究市场的变化规律上,直到最近才渐渐对市场的变化规律有了清晰的认识;

  第二、对情绪的控制太难:其实情绪控制是建立在你对市场变化规律有清晰认识的基础上的,如果你还没有建立起一套真正有效的交易系统,那么谈情绪控制就毫无意义;

  第三、这可能和我们的传统思维方式有很大的关系。我们大部分人都习惯于左脑思维方式,习惯于使用文字而非图像进行思考,这种低效的思维方式在很大程度上制约了我们交易技术的快速提高。以我个人为例,我自09年的年初进入外汇市场,到目前为止,在外汇市场呆了已有一年半的时间,在这一年半里,我所建立的交易系统更新了不下五十个版本,平均每一到两周就会更新一次,有时候甚至一周内会更新两次,每次更新系统都会耗费我大量的时间和精力,因为有了新的灵感后,我首先做的就是把它们变为文字,整理的井井有条的,和原来的系统进行融合,然后还要输入电脑里保存。我把大量的时间都花在了文字功夫上。原本我还对自己的壮举感到非常自豪,但是最近我才认识到我在很大程度上都是在做无用功,我的很多时间都被浪费在了毫无意义的事情上,如果当初我能采取更加有效的思考方式和工作方式,我想我会少走很多弯路。

  我们都知道,要想持续稳定获利只需要做到两点就行了:一、建立一套有效的交易系统;二、严格遵守交易纪律。事实上要做到这两点都非常困难。

  现在信息技术这么发达,我们可以在互联网上轻松搜索到很多其他交易员所公开的交易系统,不少人图省事可能会直接把别人的交易系统拿过来使用,其实这是一个十分危险的举动。

  我自己有过深切的体验,去年差不多这个时候,我读到了关天豪先生写的《五分钟动量交易系统》。当时可以说是如获至宝,因为这套交易系统够简洁,而且我拿历史数据做了一下内推检验后,发现获利能力非常好,于是就直接用它代替了我自己开发的交易系统来使用,用了一段时间后才发现问题重重,后来我才认识到在做内推检验时,有些重要的因素被我忽视了。首先,对于持续的单边市场而言,这套系统是非常有用的,它比我以前所发现的任何一套系统都能更有效的抓住最大幅度的利润,但是当市场震荡运行时,就会出现频繁止损的现象,这个时候它会把你折磨致死!有时候即使是强烈的单边市场,也会出现很多假信号,因为市场并不会像我们期待的那样老实,它经常会反复的上下折腾几次,打掉大部分人设置的止损单后才走向真正的方向。遇到频繁的假信号后,如果你的意志不够坚定,不能持续的执行交易信号,就很容易在制造大量亏损后与利润擦肩而过。其次,我的资金量太小,还不足1000美元,如果要使用他分两次离场的出场规则,我就必须加大下单量从而导致承受过重的仓位,再加上市场噪音太多,可能我还没开始盈利账户就已经止损爆仓了。这两个因素加在一起,导致我在运用这套系统时技术完全变形,带来的只是惨重的亏损!

  可以说假信号太多是这套系统主要的缺陷所在,对于过小的资金而言尤其如此。作者本身是一位大资金交易员,不存在我所面对的资金困难的问题,但是尽管如此,我依然认为作者本人要么是意志力惊人,要么就是有所隐瞒了。我总觉得作者应该还有一套信号过滤系统没有公布,而信号过滤系统才是他这套系统最核心的机密所在,当然任何写书的作者都是不太可能把最机密的东西告诉公众的,这是人之常情。不管作者有没有隐瞒,我的内心是无法忍受过多假信号的,我的资金量也不允许,也就是说这套系统不适合我。

  我认为最有效的交易系统只能由我们自己去开发,它应该不仅能帮助我们认清市场的结构,也能适应我们的内心结构,还能适应我们所拥有的资金量大小。如果我们能忍受过多的假信号且资金量够大,那么可以不必要求系统有太高的成功率,只要它能抓住大段的利润,就足以弥补频繁的亏损了;如果我们不能忍受过多的假信号或者资金量太小,那么系统就必须拥有较高的成功率才行。否则即使你知道一套系统能从概率上战胜市场,可是由于它和你的内心结构或你的资金量对噪音的承受能力相冲突,你一样没有办法依靠它来赚钱。面对这种情况你只有三个选择:要么改变你的系统,要么改变你的资金量,要么就改变你自己!改变自己太困难,改变资金量对像我这样的穷光蛋来说也非常难,所以唯一比较现实的选择就是改变交易系统!

  要建立适合自己的交易系统,借鉴别人的交易系统是明智的,但是不能不加消化的拿过来使用。我花费了一年半的时间,现在终于建立起一套真正适合自己的外汇交易系统,这套系统已拥有较高的成功率,但同时又简单至极,因为我把系统中原有的赘肉都慢慢剔除干净了,而且我还把文字规则变成了简单的图像规则,达到了让我十分满意的程度!

  我的交易系统融合了别人系统的部分精华,尤其是关天豪的《五分钟动量交易系统》,不过在具体的用法上我进行了大胆的革新,我还继续使用5m图动量信号作为进场信号,但不再把它作为唯一的进场信号,有时候我也会使用1m图动量信号以及5m图均线见位信号作为进场信号,但是在使用这些信号时都有一个严格的过滤条件,那就是不能和大趋势相违背,也就是必须顺势而为。只要满足了过滤条件,就可以过滤掉大部分的市场噪音。对于出场信号,最初我也借鉴了关天豪的处理方法,不过经过我的多次修改,现在已经几乎看不到《五分钟动量交易系统》的影子了。关于我的交易系统的细节性技术这里我不能说太多,因为这涉及到个人的商业秘密,这个世上极少有人会大方到毫无保留的公布自己多年的研究成果,我自然也不能免俗。但是建立交易系统的基本原理我已经告诉大家了,感兴趣的读者可以根据这个原理去发展自己的交易系统。

  我前面说了,传统的思维方式会严重制约交易技术的快速提高,这是我最近从右脑开发的相关书籍中受到的启示。在创建交易系统的过程中,我们必须学会多使用右脑进行思考,尽量少使用文字。我们在大脑中应该看到的是一幅幅完整的图形,而不是一堆复杂的文字。因此提高交易技术最有效的方法就是案例研究法,但是研究案例也必须注意一些重要的细节,否则效果会大打折扣。

  第一,必须把添加了必要技术指标的K线图表大量打印出来,不要让它们只是留在你的电脑文件夹里,甚至只是留在你的交易软件里,这样是没用的,因为我们大部分人都不具备过目不忘的本领。你必须把它们打印在A4纸上,这样你才能方便的去研究这些历史图形。虽然这个过程会很麻烦,但是效益却大的很。在这样做之前,我始终无法彻底理解市场的复杂变化过程;但在这样做了之后,不到两个星期我的思维就豁然开朗了。

  第二,打印时,所有图表都必须使用统一的形式,不要有的图表用的是MACD指标,有的用的却是RSI指标。只有形式统一才便于对比研究。

  第三,不要只打印一个时间框架的图表,必须同时把多个时间框架的图表都打印出来,否则你会只见树木不见森林。

  第四,打印出来只是第一步,你还必须每天抽点时间来观察这些图表,也不需要太长时间,一天看30分钟就足够了。时间一长,你的市场感受就完全不一样了。

  第五,坚持!坚持!坚持!

  当你收集的图表足够多的时候,你就能慢慢的看清楚价格的周期性变化规律了,这就好比你在绘制整个人体的DNA图谱一样。如果你只看价格变化的某一个阶段,你永远也不可能了解价格的全部变化规律,但是如果你观察到了价格变化的各个阶段和各种形式,那么以后市场再怎么变化,都逃不出你的法眼。

  有效的交易系统是建立在对价格变化规律的深刻理解基础上的,而案例研究法则是帮助我们理解价格变化规律最有效的方法之一!

  市场永远都处于周期性的变化过程之中,当市场处于不同的阶段时,我们的交易策略也不太一样,如果你总是用同样的办法去对付不同的市况,结果肯定会很惨,所以灵活性对交易的成功而言也非常重要。但就算我们知道在不同的市场阶段如何运用不同的交易策略,也还存在一个问题,那就是如何快速有效判断市场所处阶段的问题?

  对股票市场而言,有大盘作为参考,只要观察大盘的技术部位就知道整个市场所处的阶段了,但是随着市场容量越来越大,板块的轮动规律也越来越强。比如市场上的“二八现象”——大盘上涨时,80%的股票下跌;而大盘下跌时,80%的股票却上涨。遇到这样的情况时,通过分析大盘来把握整个市场强弱的办法就不那么有效了,因此可以尝试把每个板块的指数当做小大盘来分析,专注于在一个板块内进行操作,小大盘处于盘整市场或多头市场才可交易,否则就只能空仓观望。其实判断股票市场的整体强弱还有很多有效的方法,比如《民间股神5》中有位高手就透露了两种有效的方法,一是通过数涨停板和跌停板的股票数量来判断市场的强弱,比如10只股票涨停,10只股票跌停,温度就是50度;二是通过数上涨股票数和下跌股票数来判断市场温度,假设市场上一共有1500只股票,那么750只上涨,750只下跌,温度为50度。当市场温度高于或等于50度时就可以交易,低于50度时就不能交易。当然你也可以把这两个方法运用到对板块的分析当中去。我现在早已经不在股票市场上交易,而且我在股票市场也是一个失败者,因此这些建议仅仅作为给大家的一个参考思路。

  我现在参与的是外汇市场。对于外汇市场,要把握市场整体所处的阶段,一个简单的办法是分析美元指数的技术部位,但是由于欧元在其中的权重太大,我不太喜欢这个方法,因为精确性不够。好在外汇市场的主流货币对不多,而且货币之间的相关性比较强,所以我采用了另外一种简单的方法来分析整个市场所处的阶段,简单说就是以欧美、镑美、澳美、美瑞、美加五个货币对来判断整个市场的强弱。之所以我不采用美日,是因为美日的走势太独特,与其他货币对的相关性太弱。分析的原理很简单,我把美瑞、美加都变成间接货币对瑞美、加美,然后数多头货币对和空头货币对的数目,如果多头货币对数目多,就是多头市场;空头货币对数目多,就是空头市场;多头与空头货币对数目基本相当就是多空平衡市场。多头市场我就只交易多头货币对,而且只做多做空;空头市场刚好相反;多空平衡市场我可能做多也可能做空,就看哪方的力量更强一些,多方更强些就做多,空方更强些就做空

  关于情绪控制的有效手段,我目前还没有太多的感悟,虽然已经交易多年,但因为我的系统最近才真正稳定下来,所以对情绪控制方面的研究也不多。根据以往的经验,比较粗浅的认识是,控制情绪的手段也必须和我们所开发的交易系统一样,力求简洁实用,实在不需要为了控制好情绪而看一大堆心理学方面的书籍,只需总结出几条警示性的自我暗示语言,比如“做交易时注意力必须高度集中、做交易时身心必须尽可能放松、始终与市场保持适当的距离、忘掉赚钱的事专注于交易本身、以观察而非希望进行交易”等等,每天反复的刺激自己,时间一长应该会有不错的效果。

  文章的最后我想说的是,金融交易是一条异常艰辛曲折的道路,90%的参与者最终都会被市场淘汰,所以说轻言放弃者不该走这条路,想不劳而获的人也不该走这条路。不要指望某一天会突然冒出一位交易大师,把自己积累多年的交易秘密毫无保留的和盘托出,帮助你解答所有的疑惑。既然来到这个市场,我们就必须凭着自己的智慧与执着孤独的走下去!

  在金融交易之路上,大部分人都在摸着石头过河,只有极少数的幸运儿有伟大的导师去指导他们快速成功。我和大部分人一样,没有导师,缺少资金,所以五年多来还无法摆脱亏损,这可能也是很多普通交易者的真实现状吧。但是没有导师绝对不会意味着我们没有成功的希望,我们只是成功的慢了一点。交易天才杰西.利物莫尔、技术分析大师理查德.丹尼斯、大名鼎鼎的查理.D等等前辈,他们丰富的交易经验也都是从市场上直接学来的,所以我们每个人都不应该因为没有导师而绝望!其实市场本身就是一个伟大的导师,虽说每个人的悟性不一样,但只要我们在市场上坚持的时间足够长,市场迟早会通过各种方式教会我们所有的生存本领。

  这些年虽说没有导师对我进行过直接的指导,但是通过书籍和网络,我的确从其他众多的优秀交易者身上吸取到了丰富的营养,对于这一点我始终心怀感激,这也是我写这篇文章的主要原因,希望通过这种方式对那些像我一样仍然在困惑中挣扎的交易者会有些许的帮助!

  ………文章完,明天见………

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